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台股資料 API 怎麼選、如何用 Python 抓台股歷史資料

選台股資料 API 先看三件事：資料是否第一手（TWSE / TPEx / MOPS / TAIFEX）、每筆回應是否附來源 lineage、以及是否誠實揭露 coverage 與 data_gaps。用 Python 抓歷史資料的基本流程是：在 header 帶 X-API-Key 呼叫對應 dataset 端點、拿到 JSON rows、再依 freshness 與 data_gaps 訊號判讀完整度。TW Market Data 為 TWSE-first verified baseline，公開揭露限制（例如 TPEx 歷史深度尚未完整開放），不宣稱 full-market。

用 Python 抓台股日線（quick start）

帶 X-API-Key 呼叫日線價格 dataset，讀取 JSON rows：

import requests

headers = {"X-API-Key": "your_api_key_here"}
url = "https://api.twmarketdata.com/v2/datasets/twse-daily-price?symbol=2330&limit=10"
print(requests.get(url, headers=headers).json())

如何正確判讀 coverage 與 data_gaps

使用前先讀回應與 dataset 頁上的 freshness、data_gaps 訊號，不要假設歷史完整；缺口會被標示、不以推測值補洞。

免費層可以先測到什麼程度

免費方案包含基礎資料集（不含財報三表）並有每月請求額度，可先把整條串接跑通再升級。Python SDK（pip install）為規劃中、尚未發布。

Common questions

1台股資料 API 怎麼選？
看資料是否第一手（TWSE / TPEx / MOPS / TAIFEX）、每筆回應是否附來源 lineage、以及是否誠實揭露 coverage 與 data_gaps。避免會用推測值補洞、或宣稱 full-market 卻無法佐證的來源。
2可以用 Python 抓台股歷史資料嗎？
可以。在 header 帶 X-API-Key 呼叫對應 dataset 端點（例如 /v2/datasets/twse-daily-price?symbol=2330&limit=10），取得 JSON rows 後即可寫入 DataFrame；使用前先讀 freshness 與 data_gaps 訊號。
3有涵蓋 TPEx（上櫃）歷史嗎？
目前公開定位為 TWSE-first verified baseline，TPEx 歷史深度尚未完整開放，且不宣稱 full-market。實際可用範圍以各 dataset 文件與回應中的 data_gaps 為準。
4不申請金鑰可以先試嗎？
可以，但條件要同時成立兩個:資料集屬於免費層,而且代號是 2330、2317、2454、0050、2603 其中一檔。兩個都成立才免金鑰——非示範代號即使在免費層也會回 401 missing_api_key,付費層資料集則不論代號都需要金鑰。先用這個組合確認請求格式與回應結構,再決定要不要註冊。
5和直接打官方 TWSE OpenAPI 差在哪？
官方端點免費且是第一手來源，能自己處理就夠用。差別在於官方端點各自獨立、欄位命名不一致，多數只回最新一期快照（歷史要自己每期抓取累積），日期為民國年格式。用 Python 只是要當期資料時，直接打官方最省事。
6怎麼避免回測偷看未來？
以知悉時點（而非資料期別）過濾。每筆資料記錄了它何時可被知道，用 as-of 查詢就只會取到回測當下真正公開的資訊。

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