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衍生與可轉債

選擇權每日Delta

Name: Options Daily Delta
Creator: TW Market Data
License: https://twmarketdata.com/zh-TW/legal/licensing

TAIFEX 選擇權每日 Delta——每交易日每個選擇權契約序列的 delta,來源官方 TAIFEX。

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已驗證來源: TAIFEX·方案: max·計費: 2 點·GET /v2/datasets/taifex-options-delta

選擇權每日Delta是台灣市場資料集,來源為 TAIFEX,由 TW Market Data 以 GET /v2/datasets/taifex-options-delta 提供。

總覽

taifex-options-delta 每交易日每個選擇權序列回傳一列,以契約、月/週別、履約價與買賣權別為鍵,附計算之 delta。每列附來源家族與 lineage,任一數值可回溯交易所發布。

欄位	型別	說明
`trade_date`	string	交易日。
`contract`	string	選擇權契約代碼(如 TXO)。
`call_put`	string	買賣權別(買權／賣權)。
`contract_month_week`	string	契約月別或週別代碼。
`strike_price`	number	契約序列履約價。
`delta`	number	選擇權 delta。
`contract_settlement_day`	string	契約結算日。
`market`	string	市場別(TAIFEX)。

涵蓋範圍

列數	199,206
涵蓋起訖	2026-07-15 – 2026-09-04
分級	已驗證
量測時間	2026-09-07取自資料集登錄表

範例回應

此為本端點的真實回應。資料列位於 "data" 之下，來源資訊如下方所示；各資料集形狀不盡相同，請以本頁為準。

{
  "dataset_id": "taifex_options_delta",
  "request_context": {
    "scope": "taifex_option_delta_only",
    "coverage_type": "latest_trading_day_snapshot",
    "filters": {
      "trade_date": null,
      "date_from": null,
      "date_to": null,
      "contract": "TXO",
      "call_put": null,
      "limit": 50
    },
    "min_trade_date": "2026-08-04",
    "max_trade_date": "2026-08-04"
  },
  "quality": {
    "row_count": 50,
    "contract_count": 1,
    "sensitive_fields_exposed": false
  },
  "lineage": {
    "source_families": [
      "TAIFEX_DAILYOPTIONSDELTA"
    ],
    "semantics": "TAIFEX DailyOptionsDelta: per option contract/callput/month/strike Delta (trade_date from DailyMarketReportOpt)"
  },
  "error": null,
  "data": [
    {
      "trade_date": "2026-08-04",
      "contract": "TXO",
      "call_put": "買權",
      "contract_month_week": "202609",
      "strike_price": 21800,
      "delta": 0.9955,
      "contract_settlement_day": "2026-09-16",
      "market": "TAIFEX",
      "source_family": "TAIFEX_DAILYOPTIONSDELTA",
      "lineage": {
        "source": "TAIFEX_OpenAPI",
        "endpoint": "DailyOptionsDelta",
        "trade_date_from": "DailyMarketReportOpt.Date"
      }
    },
    {
      "trade_date": "2026-08-04",
      "contract": "TXO",
      "call_put": "買權",
      "contract_month_week": "202609",
      "strike_price": 22000,
      "delta": 0.9952,
      "contract_settlement_day": "2026-09-16",
      "market": "TAIFEX",
      "source_family": "TAIFEX_DAILYOPTIONSDELTA",
      "lineage": {
        "source": "TAIFEX_OpenAPI",
        "endpoint": "DailyOptionsDelta",
        "trade_date_from": "DailyMarketReportOpt.Date"
      }
    }
  ],
  "data_count": 50,
  "known_gaps": [
    "latest_trading_day_snapshot_daily_accumulator",
    "trade_date_stamped_from_sibling_option_daily_report",
    "not_investment_advice"
  ],
  "warnings": [
    "not_investment_advice"
  ],
  "envelope": {
    "dataset_id": "taifex_options_delta",
    "scope": "taifex_option_delta_only",
    "row_count": 50
  }
}

擷取自 2026-07-20 的線上 API。

本頁顯示原始中文值；英文頁會以標記取代，以維持全英文。

出處

以下欄位會隨資料一併回傳,記錄這一列的來源。它們屬於出處而非本資料集要講的事實,因此列在這裡而不進欄位表。

source_familylineage

授權與顯名

本服務部分資料取自政府資料開放平臺(data.gov.tw),依「政府資料開放授權條款-第1版」授權利用。資料提供機關:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所、國家發展委員會、中央銀行、經濟部統計處、財政部關務署。本服務之加值處理、衍生計算與呈現方式由 TWMD 負責,與各資料提供機關無涉。

引用此資料集

TW Market Data. (n.d.). 選擇權每日Delta [Data set]. TW Market Data. Retrieved 2026-09-07, from https://twmarketdata.com/zh-TW/docs/api/derivatives/taifex-options-delta

版本取自資料集自己的 as_of，不是這一頁的產生日期。沒有 as_of 的資料集就不列這個欄位，不會補一個看起來合理的值。驗證簽章

可與本資料集對齊的其他資料集。每組都標出可用來 join 的欄位,規劃跨表查詢時不必自己猜。

期貨日情境(基差/近月/法人OI)
可用 contract + trade_date 對齊
期交所最後結算價
可用 contract + market 對齊
選擇權Put/Call Ratio
可用 market + trade_date 對齊
可轉債法人買賣
可用 market + trade_date 對齊
可轉債總覽
可用 market + trade_date 對齊

快速開始

把你的金鑰放進 X-API-Key 標頭。
加上查詢參數（symbol、日期區間、limit）。
送出請求並讀取 data 陣列。

curl "https://api.twmarketdata.com/v2/datasets/taifex-options-delta?contract=TXO" \
  -H "X-API-Key: sk_live_..."

篩選參數

參數	必填	型別	說明
`contract`	否	string	以契約代碼篩選(如 TXO)。
`start_date`	否	string (YYYY-MM-DD)	查詢起始日期。
`end_date`	否	string (YYYY-MM-DD)	查詢結束日期。
`limit`	否	integer	回傳筆數上限。

Python 範例

import requests

resp = requests.get(
    "https://api.twmarketdata.com/v2/datasets/taifex-options-delta",
    params={"contract": "TXO"},
    headers={"X-API-Key": "sk_live_..."},
)
resp.raise_for_status()
print(resp.json()["data"])

OpenAPI

此端點為 GET /v2/datasets/taifex-options-delta。完整機器可讀 schema（參數、認證、回應封裝）見 OpenAPI spec。

請求與回應

請求

curl "https://api.twmarketdata.com/v2/datasets/taifex-options-delta?start_date=2026-01-01&end_date=2026-06-30&limit=5" \
  -H "X-API-Key: $TWMD_API_KEY"

回應

{
  "dataset_id": "taifex_options_delta",
  "quality": {
    "row_count": "<number>",
    "contract_count": "<number>",
    "sensitive_fields_exposed": "<boolean>"
  },
  "error": null,
  "data": [
    {
      "trade_date": "<string>",
      "contract": "<string>",
      "call_put": "<string>",
      "contract_month_week": "<string>",
      "strike_price": "<number>",
      "delta": "<number>",
      "contract_settlement_day": "<string>",
      "market": "<string>",
      "source_family": "<string>",
      "lineage": {
        "source": "<string>",
        "endpoint": "<string>",
        "trade_date_from": "<string>"
      }
    }
  ],
  "data_count": 50,
  "known_gaps": [
    "<string>"
  ],
  "warnings": [
    "<string>"
  ],
  "envelope": {
    "dataset_id": "<string>",
    "scope": "<string>",
    "row_count": "<number>"
  }
}