Dataset
Max選擇權每日 Delta
各選擇權契約 / 買賣權 / 到期 / 履約價的每日 Delta(避險比率)。
這是什麼資料
選擇權每日 Delta 資料集每一列對應「一個選擇權序列(contract / call_put / contract_month_week / strike_price)、一個交易日」的 delta 值(避險比率)。資料為期交所各選擇權契約的每日 Delta;Delta 加權即部位的方向暴露。以 trade_date 為知識時間,point-in-time 安全。
資料用途
- 以 Delta 判讀選擇權部位的方向暴露與避險比率。
- 計算 Delta 加權部位、估算 gamma exposure。
- 結合選擇權行情做 greeks 與避險分析。
為什麼對股票分析重要
自算 Delta 需選擇權定價模型與一致參數;直接取用期交所口徑的每日 Delta,可省去計算並確保跨序列一致、point-in-time 安全。
Coverage / Freshness / Source Policy
對帳校驗中逐選擇權序列逐日一列,涵蓋期交所選擇權契約(買賣權 / 到期 / 履約價)。以 trade_date 為知識時間,point-in-time 安全。
日頻,隨期交所選擇權更新。
由官方 TAIFEX 選擇權資料提供;非投資建議。
Developer 入口
- API 文件：/docs/api/derivatives/taifex-options-delta
- OpenAPI：/openapi.json