期貨日情境(基差／近月／法人 OI)

期貨日情境(基差／近月／法人 OI)資料集每一列對應一個交易日的期貨情境,欄位包含 futures_close / spot_close / basis / basis_pct / open_interest / oi_delta / days_to_settlement / settlement_flag(期貨收盤、現貨收盤、基差、基差百分比、未平倉、OI 變動、距結算天數與結算旗標)。資料來源為期交所(TAIFEX),分級 推導型(由官方資料計算)。以資料基準日為知識時間,point-in-time 安全;後端 /v2/datasets meta 僅提供 grade／tier／point-in-time,未提供涵蓋視窗,故此頁不列具體起訖。

揭露類資料的每一列都帶知識日期，並保守地設為法定申報截止日——因此依它過濾的回測，不會看到市場當時還看不到的數字。

每一列揭露資料都帶知識日期 — 月營收、綜合損益表、資產負債表與現金流量表都帶有 knowledge_date，並附上說明其來源的 kd_source，以及標示它是實際觀測還是推導而來的 kd_imputed。以該欄位對齊、而不是以財報期末日對齊，一個數字就會在它進入市場的時候進入你的回測，而不是在該季結束的時候。

它是法定截止日，而且刻意偏晚 — 2026-08-19 實測：所檢查的每一個揭露資料集，kd_source 都是 statutory_deadline、kd_imputed 都是 true——這個日期是法律上的申報截止日，不是實際公告時點（後者我們尚未擷取）。公司在截止日當天或之前申報，因此這個日期偏晚而非偏早：提早公告的公司看起來比實際慢。這犧牲了一些真實度，但不會洩漏未來資訊，而那是比較安全的偏誤方向。

日線價格沒有這個欄位 — twse_daily_price 沒有 knowledge_date 欄位。對收盤價而言，交易日就是公布日，因此落差很小——但那仍是一個真實的落差，若 agent 假設此欄位普遍存在，拿到的會是 undefined 而不是日期。各資料集的 point-in-time 屬性列在涵蓋範圍頁。

登錄表對本資料集沒有記載缺口聲明,也沒有記載欄位缺口。這是「沒有已記載的缺口」,不等於保證沒有缺口。

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