Dataset
Starter期貨日情境(基差／近月／法人 OI)
期貨收盤、現貨、基差與未平倉的每日情境,逐列 期貨收盤、現貨收盤、基差、基差百分比、未平倉、OI 變動、距結算天數與結算旗標;來源期交所(TAIFEX)。
這是什麼資料
期貨日情境(基差／近月／法人 OI)資料集每一列對應一個交易日的期貨情境,欄位包含 futures_close / spot_close / basis / basis_pct / open_interest / oi_delta / days_to_settlement / settlement_flag(期貨收盤、現貨收盤、基差、基差百分比、未平倉、OI 變動、距結算天數與結算旗標)。資料來源為期交所(TAIFEX),分級 推導型(由官方資料計算)。以資料基準日為知識時間,point-in-time 安全;後端 /v2/datasets meta 僅提供 grade／tier／point-in-time,未提供涵蓋視窗,故此頁不列具體起訖。
資料用途
- 以基差(basis／basis_pct)判讀多空與轉倉成本。
- 結合 OI 變動觀察部位堆疊與結算效應。
- 將距結算天數納入到期日附近的策略。
為什麼對股票分析重要
基差與 OI 分散於多份期交所報表;此資料集以一日一列彙整期貨情境,point-in-time 安全,免自行對齊多源。
Coverage / Freshness / Source Policy
期貨收盤、現貨、基差與未平倉的每日情境,每列 一個交易日的期貨情境,欄位 futures_close / spot_close / basis / basis_pct / open_interest / oi_delta;來源期交所(TAIFEX)(分級 推導型(由官方資料計算))。以資料基準日為知識時間,point-in-time 安全;(後端 /v2/datasets meta 未提供涵蓋視窗,故不列具體起訖。)
隨後端資料更新;實際頻率依來源發布節奏。
來源期交所(TAIFEX)(分級 推導型(由官方資料計算));非投資建議。
Developer 入口
- API 文件：/docs/api/derivatives/futures-daily-context
- OpenAPI：/openapi.json