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市場結構與參考
因子報酬(十分位價差):每筆為某因子某日某持有期之最高與最低十分位報酬及其價差——由因子庫計算之統計事實,附全體/十分位樣本數與報酬基礎。無好壞標籤。非預測、非建議。
GET /v2/datasets/factor-returns即將開放——此資料集建置中,尚未可透過 API 查詢。下方涵蓋與誠實限制為真實資料庫狀態;serving 上線(預計 8/1)後脫離「建置中」。
| 欄位 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
horizon | enum | 1m / … |
decile_spread_return | ratio | top−bottom (identity) |
top_decile_return | ratio | |
bottom_decile_return | ratio | |
n_universe | int | |
return_basis | text | |
forward_end_date | date | realized horizon end |
390 列,2026-05-08 至 2026-05-28(與因子庫同原型窗)。decile_spread_return = 最高−最低十分位(恆等式,可復算);附 return_basis + formula_version。窗短,非長期因子溢酬宣稱。
此為本端點的真實回應。資料列位於 "data" 之下，來源資訊如下方所示；各資料集形狀不盡相同，請以本頁為準。
{ "dataset_id": "factor-returns", "row_count": 3, "data": [ { "factor_name": "dividend_yield_z", "trade_date": "2026-05-08", "horizon": "1m", "decile_spread_return": -0.02889607, "top_decile_return": 0.00038349, "bottom_decile_return": 0.02927956, "n_universe": 645, "return_basis": "adj_close_hfq", "forward_end_date": "2026-06-08" }, { "factor_name": "dividend_yield_z", "trade_date": "2026-05-11", "horizon": "1m", "decile_spread_return": -0.02100226, "top_decile_return": 0.01405615, "bottom_decile_return": 0.03505842, "n_universe": 646, "return_basis": "adj_close_hfq", "forward_end_date": "2026-06-09" }, { "factor_name": "dividend_yield_z", "trade_date": "2026-05-12", "horizon": "1m", "decile_spread_return": 0.03417932, "top_decile_return": 0.02408166, "bottom_decile_return": -0.01009766, "n_universe": 802, "return_basis": "adj_close_hfq", "forward_end_date": "2026-06-10" } ]}擷取自 2026-07-20 的線上 API。
curl "https://api.twmarketdata.com/v2/datasets/factor-returns?symbol=2330" \ -H "X-API-Key: sk_live_..."| 參數 | 必填 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|---|
symbol | 是 | string | 股票代碼，例如 2330。 |
start_date | 否 | string (YYYY-MM-DD) | 查詢起始日期。 |
end_date | 否 | string (YYYY-MM-DD) | 查詢結束日期。 |
limit | 否 | integer | 回傳筆數上限。 |
第一個呼叫：
import requests resp = requests.get( "https://api.twmarketdata.com/v2/datasets/factor-returns", params={"symbol": "2330"}, headers={"X-API-Key": "sk_live_..."},)resp.raise_for_status()print(resp.json()["data"])帶日期區間篩選：
import requests # The full verified example — the same call with every supported filter set.resp = requests.get( "https://api.twmarketdata.com/v2/datasets/factor-returns", params={"symbol": "2330"}, headers={"X-API-Key": "sk_live_..."},)resp.raise_for_status()for row in resp.json()["data"]: print(row)此端點為 GET /v2/datasets/factor-returns。完整機器可讀 schema（參數、認證、回應封裝）見 OpenAPI spec。