Dataset
Pro因子報酬(十分位價差)
各因子已實現十分位價差報酬(top−bottom),附 universe 家數與報酬口徑,純統計事實。
這是什麼資料
因子報酬資料集每一列對應「一個因子、一個交易日、一個持有期(horizon)」,欄位包含 decile_spread_return(最高−最低十分位,恆等式)、top_decile_return、bottom_decile_return、n_universe(母體家數)、return_basis(報酬口徑)與 forward_end_date(已實現持有期結束日)。此為由因子庫計算的【已實現統計事實】,不含好壞或買賣標籤;以 trade_date 為知識時間,point-in-time 安全。
資料用途
- 評估各因子在不同持有期的歷史十分位價差表現。
- 以 n_universe 與 return_basis 檢視樣本廣度與報酬口徑,做穩健比較。
- 結合因子庫(factor-library)座標,回溯因子暴露到已實現報酬的關聯。
為什麼對股票分析重要
自算因子報酬容易在十分位切法、母體與報酬口徑上不一致;直接取用附 universe 與口徑的已實現價差,可做跨因子、跨期的可比較評估,且無未來函數。
Coverage / Freshness / Source Policy
逐因子逐日逐持有期,涵蓋因子庫所定義的因子;每列附 n_universe、return_basis 與 forward_end_date。以 trade_date 為知識時間,point-in-time 安全。
日頻,隨已實現持有期更新。
由 TWSE / TPEx / MOPS 官方來源經因子庫計算;為統計事實,非訊號、非投資建議。
Developer 入口
- API 文件：/docs/api/structure-reference/factor-returns
- OpenAPI：/openapi.json