Dataset
Max台指 ATM 隱含波動率
每日 TAIEX 價平隱含波動率,由官方選擇權價 + 現貨以 BS 反推(非官方 VIX)。
這是什麼資料
台指 ATM 隱含波動率資料集每一列對應「一個交易日」的 TAIEX 價平隱含波動率,欄位包含 atm_iv(年化小數)、spot(TAIEX 現貨)、atm_strike(價平履約價)、expiry_date(到期日)與 n_options(納入計算的選擇權數)。數值由 Black-Scholes 從官方 TXO 選擇權價與 TAIEX 現貨反推(derivation_verified,引擎忠實重現官方輸入),為波動率的衍生指標,非官方 VIX(官方 VIX 為付費)。到期日 dte≤1 時 BS T→0 會放大,屬正常非壞值;以 trade_date 為知識時間,point-in-time 安全。
資料用途
- 以 ATM 隱含波動率判讀市場波動率環境(高/低波動)。
- 作為 VIX 代理觀察情緒與避險成本變化。
- 結合選擇權與現貨,分析波動率結構與到期效應。
為什麼對股票分析重要
官方 VIX 為付費;此資料集以官方選擇權價 derivation-verified 反推價平隱含波動率,提供可追溯、point-in-time 安全的波動率環境指標,免自行反推的計算與口徑風險。
Coverage / Freshness / Source Policy
逐交易日一列,標的為 TAIEX;含 atm_iv / spot / atm_strike / expiry_date / n_options。以 trade_date 為知識時間,point-in-time 安全;dte≤1 的放大屬正常。
日頻,隨官方選擇權與現貨更新。
由官方 TAIFEX TXO 選擇權價 + TAIEX 現貨 derivation-verified 反推;為衍生指標,非官方 VIX,非投資建議。
Developer 入口
- API 文件：/docs/api/derivatives/taifex-atm-iv
- OpenAPI：/openapi.json