Dataset
Max選擇權日線
台指選擇權逐契約每日行情,逐列 交易日、契約代碼、買權／賣權、履約價、到期月與開高低;來源期交所(TAIFEX)。
這是什麼資料
選擇權日線資料集每一列對應一日一契約的選擇權行情,欄位包含 trade_date / contract_symbol / option_type / strike_price / expiry_month / open / high / low(交易日、契約代碼、買權／賣權、履約價、到期月與開高低)。資料來源為期交所(TAIFEX),分級 官方已驗證。後端 /v2/datasets meta 僅提供 grade／tier／point-in-time,未提供涵蓋視窗,故此頁不列具體起訖。
資料用途
- 以逐契約行情建立選擇權波動率曲面。
- 分析各履約價／到期月的價格結構。
- 作為選擇權策略回測的官方行情層。
為什麼對股票分析重要
選擇權行情逐契約龐雜;此資料集以官方口徑逐日逐契約提供開高低,免自行整併多契約檔案。
Coverage / Freshness / Source Policy
台指選擇權逐契約每日行情,每列 一日一契約的選擇權行情,欄位 trade_date / contract_symbol / option_type / strike_price / expiry_month / open;來源期交所(TAIFEX)(分級 官方已驗證)。(後端 /v2/datasets meta 未提供涵蓋視窗,故不列具體起訖。)
隨後端資料更新;實際頻率依來源發布節奏。
來源期交所(TAIFEX)(分級 官方已驗證);非投資建議。
Developer 入口
- API 文件：/docs/api/derivatives/options-daily-taifex
- OpenAPI：/openapi.json