Dataset
Pro因子庫(座標)
台股橫斷面因子數值座標(五大家族),每列附定義與公式版本,純座標無訊號。
這是什麼資料
因子庫資料集每一列對應「一檔證券、一個交易日、一個因子」,欄位包含 factor_value(原始座標值)、factor_family(size / value / momentum / quality / low_vol)、factor_definition 與 formula_version,並以 as_of_source_date 標明 point-in-time 輸入日。因子值僅為【座標】——不含訊號、評分或買賣標籤;以 trade_date 為知識時間,point-in-time 安全。
資料用途
- 以一致定義的因子座標建構橫斷面選股與因子模型。
- 對齊 formula_version 與 as_of_source_date,做可重現、無未來函數的回測。
- 結合因子報酬(factor-returns)評估各因子的歷史十分位價差。
為什麼對股票分析重要
自建因子容易在定義、口徑與 point-in-time 對齊上分歧;直接取用附定義、公式版本與輸入日的座標,可確保跨研究一致且無未來函數。
Coverage / Freshness / Source Policy
逐檔逐日逐因子,涵蓋 size / value / momentum / quality / low-vol 家族;每列附 factor_definition、formula_version 與 as_of_source_date。以 trade_date 為知識時間,point-in-time 安全。
日頻,隨橫斷面輸入更新。
由 TWSE / TPEx / MOPS 官方來源衍生;因子值為座標,非訊號、非投資建議。
Developer 入口
- API 文件：/docs/api/structure-reference/factor-library
- OpenAPI：/openapi.json